Kalkulation der Kreditausfallwahrscheinlichkeit gemäß IRFS Standard in 2 Tagen anstatt mehrerer Wochen
Branche: Finance
Herausforderung
Ziel des Projektes war die Umsetzung neuer regulatorischer Anforderungen im Bereich der Kreditausfallwahrscheinlichkeit (IFRS9 Standard). Die erfolgreiche Durchführung des Projektes war damit maßgeblich für die Weiterführung der Geschäftstätigkeit. Der bisherige Ansatz der einfachen Prognose allein auf Basis von Vorjahresdaten war nicht mehr zulässig.
Unsere Lösung
- Entwicklung eines statistischen Lebenszyklusmodells für Kredite
- Hinzunahme externer Daten (z.B. Restwertkurven von verkauften Fahrzeugen)
- Erstellung von Konfidenzintervallen für die Residualdaten
- Entwicklung der Logik für die Berechnung der Schwellenwerte
- Vollständige technische Realisierung
Nutzen
- Vollständige Compliance mit IFRS 9, bestätigt durch eine Wirtschaftsprüfung
- Automatische Verarbeitung der Daten aller Ländergesellschaften, kein manueller Aufwand
- Abgeschlossene Monatsanalyse am 2. Arbeitstag jedes Folgemonats
- Deutlich schnellere Datenbereitstellung als zuvor